Москва, 29 декабря 2020 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги банковского сектора в ноябре 2020 года.
В ноябре продолжился умеренный рост активов банковского сектора, их размер, по оценке Агентства, составил 103,79 млрд. руб. (прирост на 1,4 % по сравнению с октябрем 2020 года). Средний по всем кредитным организациям годовой прирост – 7,5%, в то время как у системно значимых банков он составил более 20%. Сокращение активов показали 30% банков, в том числе 13 банков из топ-50 по размеру активов. Концентрация банковского сектора также незначительно возрастает, доля системно значимых банков в активах сектора – 75,78 против 75,67% в октябре 2020.
Средний годовой темп прироста регулятивного капитала кредитных организаций за период с 01.12.2019 по 01.12.2020 находится на уровне 3,6%. Более трети банков продемонстрировали потерю капитала по итогам месяца. Отрицательная динамика собственных средств связана не только с отражением новых потерь от реализации кредитного риска, но и с операционной неэффективностью части банков, а также с низкой доходностью от размещения средств и снижением количества качественных заемщиков.
В ноябре средняя достаточность совокупного капитала по банковскому сектору увеличилась с 24,50 до 25,10%, в то время как достаточность базового капитала продолжает незначительно сокращаться с 14,90 до 14,55% по сравнению с октябрем. По оценке за ноябрь 2020 года, 101 банк не сможет выдержать потери от обесценения активов в 5%. Снижение буфера абсорбирования потерь может быть обусловлено падением темпов генерации капитала, а также начислением резервов по кредитам. При этом, в банковском секторе сохраняется ситуация, при которой около четверти банков поддерживают избыточный буфер абсорбирования потерь более 15% на фоне стагнации кредитной активности.
В ноябре среднегодовой темп прироста кредитного портфеля по банковскому сектору составил 0,42%. Системно значимые банки показали более высокие темпы – в среднем 16,44%, среди них наибольшие темпы у ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие». Наряду с этим, уровень просроченной задолженности вырос на 0,2 п.п. до 5,2% по сравнению с октябрем.
В секторе сохраняется профицит ликвидности, 60% банков поддерживают уровень покрытия ликвидными активами привлеченных средств без учета субординированных обязательств более 50%, при этом покрытие обязательств на уровне не ниже 30% демонстрируют 84% кредитных организаций. Наиболее выраженный избыток ликвидности характерен для небольших банков, поскольку отсутствие устойчивого фондирования и качественных заемщиков вынуждает поддерживать подушку ликвидности, что ограничивает перспективы повышения операционной эффективности деятельности.
Банки ранжированы по размеру активов, регулятивного капитала, совокупного, корпоративного и розничного кредитного портфеля, объему привлеченных средств предприятий и населения, устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов, покрытию рыночных обязательств ликвидными активами. Порядок расчета показателей, выступающих основой рэнкингов, приведен на соответствующей странице.