«Эксперт РА» повысил рейтинг банка Новый Век до уровня ruВ+

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка Новый Век до уровня ruВ+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.

Повышение уровня рейтинга обусловлено улучшением качества активов в результате реализации проблемных ссуд и снижением подверженности банка регулятивным и операционным рискам на фоне уменьшения объема валютообменных операций. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при приемлемой эффективности деятельности, удовлетворительными качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

КБ «Новый век» (ООО) специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, операциях на рынке МБК и валютообменных операциях. Головной офис банка расположен в г. Москве, 1 дополнительный офис расположен в г. Пушкино. Согласно раскрываемой информации, конечными собственниками банка являются Дробыш В.Я. (27,7%), Бутман И.М. (13,4%), Сладковская В.В. (13,4%) и прочие физические лица, на каждого из которых приходится не более 10%.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций. Агентство отмечает ограниченные масштабы бизнеса банка на российском банковском рынке (по величине активов банк занимал 247-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.05.2020) и недостаточно широкую клиентскую базу (17 заемщиков в сегменте кредитования ЮЛ и 35 заемщиков ФЛ), что способствует поддержанию повышенного уровня концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (крупнейший кредитный риск достигал 6,6% нетто-активов в апреле 2020 года). Кроме того, агентством отмечается низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,54 на 01.04.2020), обусловленная значительными объемами вложений в высоконадежные, но низкодоходные активы в виде депозитов, размещенных в Банке России, и МБК.

Адекватная позиция по капиталу и приемлемая эффективность деятельности. Для банка характерно поддержание нормативов достаточности капитала на высоком уровне (на 01.05.2020 Н1.0=45,1%, Н1.1=29%, Н1.2=29%) при существенной устойчивости собственных средств к реализации кредитных и рыночных рисков (буфер абсорбции убытков на 01.05.2020 позволяет выдержать обесценение до 26,5% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов). Показатели рентабельности оцениваются агентством как приемлемые несмотря на их снижение (за период с 01.04.2019 по 01.04.2020 ROE по РСБУ составила 6,2% против 12,4% годом ранее) вследствие досоздания РВПС, а также роста расходов на обеспечение деятельности в рассматриваемом периоде. Операционная эффективность бизнеса банка по-прежнему поддерживается на адекватном уровне (покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, составило 142% в среднем за период с 01.04.2019 по 01.04.2020).

Удовлетворительное качество активов. По состоянию на 01.05.2020 около 32% валовых активов сформировано корпоративным кредитным портфелем, характеризующимся умеренно высокой долей ссуд III-V категорий качества (33% на 01.05.2020 против 21% годом ранее). Доля просроченной задолженности составила 7,5% портфеля ЮЛ при ее отсутствии годом ранее. Агентство обращает внимание на то, что в мае 2020 г. банк заключил сделку по переуступке проблемной ссудной задолженности, что привело к улучшению показателей качества кредитного портфеля ЮЛ. Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как высокий: на 01.05.2020 покрытие ссудного портфеля ЮЛ и ФЛ обеспечением в виде залога недвижимого имущества, ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 450%; с учетом исключительно залога недвижимого имущества – 89%. В структуре активов банка также выделяются остатки по счетам расчетов с валютными и фондовыми биржами (22% валовых активов на 01.05.2020) и ценные бумаги (17% валовых активов), представленные в основном облигациями Банка России. Порядка 14% активов банка представлено средствами, размещенными в Банке России и других банках-корреспондентах с рейтингами на уровне ruAA- и выше. Еще 8% активов на 01.05.2020 приходится на кассу, основная часть которой представлена наличной иностранной валютой.

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности (на 01.05.2020 покрытие ликвидными активами привлеченных средств составило 94%; нормативы Н2 и Н3 выдерживают досрочный отток всех привлеченных средств соответствующей срочности). Фондирование банка осуществляется в основном за счет средств на счетах ЮЛ (порядка 70% привлеченных средств), при этом агентство отмечает низкую стоимость их привлечения (около 1,7% за I квартал 2020 года). Концентрация привлеченных средств на крупных клиентах оценивается как высокая: на 01.05.2020 доля средств крупнейшей группы кредиторов составила 40% пассивов против 29% годом ранее. Вместе с тем, банк располагает источниками дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых он может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО.

Консервативная оценка качества корпоративного управления. Действующая стратегия банка до 2021 года направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса при сохранении текущего уровня принимаемых рисков. Реализация стратегии зависит как от эффективности работы топ-менеджмента банка, так и от экономической ситуации на рынке в целом, однако, по мнению агентства, не будет способствовать существенному улучшению рыночных позиций банка. Вместе с тем, агентством отмечаются отдельные недостатки в системе управления рисками и внутреннего контроля, которые нашли отражение в реализации кредитного риска в прошлом, оказывающие давление на уровень рейтинга. Агентством позитивно оценивается снижение проводимого ранее значительного объема валютообменных операций в структуре кассового оборота, повышающего чувствительность банка к операционным и регулятивным рискам.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг Банка «Новый век» (ООО) был впервые опубликован 06.11.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 25.06.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 08.06.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Банка «Новый век» (ООО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Банк «Новый век» (ООО) принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Банку «Новый век» (ООО) дополнительных услуг.