«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банку «Саратов» на уровне ruB+ и отозвал его

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «Саратов» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга.

Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу в сочетании с приемлемыми показателями рентабельности, адекватным качеством активов, приемлемой ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ООО Банк «Саратов» – небольшой по масштабу бизнеса региональный банк, осуществляющий свою деятельность преимущественно в Саратовской области. Банк специализируется на кредитовании предприятий МСБ и операциях с ценными бумагами. Банк представлен головным офисом и операционной кассой вне кассового узла в г. Саратов. Согласно раскрываемой информации, бенефициарами банка являются Жидкова И.В. и Кац Н.А., которым принадлежит 71,9% и 28,1% в уставном капитале банка соответственно.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса кредитной организации на российском банковском рынке (314-е место по активам на 01.04.2020 в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с низкой диверсификацией активов (индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,42 на 01.04.2020). Агентство отмечает значительную концентрации бизнеса банка на домашнем регионе (на 01.03.2020 на Саратовскую область приходилось 91% кредитного портфеля и 51% привлеченных средств ЮЛ, ИП и ФЛ), что ограничивает возможности его роста и может оказывать давление на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры в регионе. По оценкам агентства, уровень концентрации кредитных рисков на аффилированных структурах находится на невысоком уровне.

Адекватная позиция по капиталу при приемлемой способности к его генерации. Для банка характерны высокие нормативы достаточности собственных средств (на 01.04.2020 Н1.0=61%; Н1.2=36%; Н1.1=24%; Н1.4=30%), при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение около 34% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Вместе с тем, несмотря на небольшой прирост капитала в течение последних 12 месяцев (на 6%), агентство отмечает сохранение низкого запаса по абсолютному размеру капитала банка над регулятивным минимумом 1 млрд руб. для банков с универсальной лицензией (на 01.04.2020 капитал банка составил 1 093 млн руб.) и высокую долю в структуре капитала субординированных кредитов (на 01.04.2020 около 60% капитала). Уровень рентабельности капитала банка оценивается как приемлемый (согласно отчетности по РСБУ, за период с 01.04.2019 по 01.04.2020 год ROE по прибыли после налогообложения без учета разовых эффектов в 3кв2019 (восстановление резервов и выплата крупной комиссии) составила около 6%). Агентство также обращает внимание на снижение уровня чистой процентной маржи (4,6% за 2019 год против 6,9% за 2018 год ) и операционной эффективности банка (средний уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности за 2019-1кв2020 составил 137% против 221% за 2018 год).

Адекватное качество активов. Кредитный портфель банка (без учета МБК) составляет порядка 52% валовых активов на 01.04.2020 и представлен преимущественно ссудами МСБ. Агентство отмечает приемлемое качество кредитного портфеля: доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП составила 8% на 01.04.2020; доля ссуд 4-5 категорий качества в совокупном кредитном портфеле – 7%. Вместе с тем, агентство отмечает, что в силу специализации на кредитовании субъектов МСБ банк в текущей неблагоприятной макроэкономической конъюнктуре и в условиях действия ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса, подвержен риску ухудшения качества ссуд. Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на высоком уровне (на 01.04.2020 покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, а также поручительств и гарантий составило 159%; залогом недвижимого имущества обеспечено около 84% задолженности ЮЛ и ИП на 01.03.2020). Оборачиваемость кредитного портфеля ЮЛ и ИП оценивается как низкая (в среднем 7% за период с 01.05.2019 по 01.04.2020; в отдельные месяцы показатель снижался до 3%). При этом для банка характерен высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.04.2020 величина максимального кредитного риска на одного заемщика к активам за вычетом резервов — 10,9%). Около 8% валовых активов банка приходится на вложения в ценные бумаги, качество которых оценивается как высокое (на 01.04.2020 доля вложений в ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА», составила более 80%), еще около 27% представлено средствами в Банке России.

Приемлемая позиция по ликвидности. Запас текущей ликвидности банка на 01.04.2020 выдерживает досрочный отток 67% привлеченных средств срочностью свыше одного месяца, при этом ЛАТ полностью покрывают привлеченные средства. Ресурсная база банка характеризуется высокой стоимостью привлечения средств ЮЛ и ИП (за 1кв2020 с переводом в годовое выражение – 6,3%), которые являются основным источником фондирования, и значительной зависимостью от средств крупнейшей группы кредиторов (около 36% пассивов на 01.04.2020). Кроме того, агентство обращает внимание на повышенную волатильность привлеченных средств в сочетании с аффилированностью большинства кредиторов.

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления. Уровень развития внутренней инфраструктуры в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако, по мнению агентства, наблюдается высокая концентрация корпоративного управления на ключевой фигуре собственника. Кроме того, сохраняется низкий запас абсолютного размера капитала банка над регулятивным минимумом, а также совмещение руководителями СУР и СВК функций руководителей других отделов. В ИТ-сфере деятельность банка характеризуется высокой зависимостью от сотрудников в связи с использованием самописной АБС, что создает риски невозможности модернизации программ собственной разработки при изменении кадрового состава. Банк осуществляет свою деятельность в рамках стратегии на 2019-2021 гг. В предстоящий период деятельность банка будет ориентирована на увеличение объёма кредитного портфеля ЮЛ и сохранение вложений в портфель ценных бумаг при неизменности текущей структуры источников фондирования. Вместе с тем, по мнению агентства, реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО Банк «Саратов» был впервые опубликован 19.05.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 07.06.2019.

Кредитный рейтинг был присвоен по российской национальной шкале.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО Банк «Саратов», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО Банк «Саратов» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО Банк «Саратов» дополнительных услуг.