Банк России обсуждает с участниками рынка обновление методики расчета показателя долговой нагрузки (ПДН) — главного индикатора закредитованности заемщиков, на который сейчас обязаны ориентироваться банки при выдаче необеспеченных кредитов. Они готовятся предложить ЦБ новое технологическое решение для оценки доходов клиентов на основе информации о поступлениях и остатках на счетах, а также исходящих платежах, рассказали РБК два источника на финансовом рынке.
По информации источников РБК, крупные банки из топ-30 разрабатывают технологическое решение, которое позволит участникам рынка рассчитывать ПДН заемщиков на основе данных о входящих поступлениях на счета, исходящих платежах и остатках. Детальные сведения о состоянии клиентских счетов не будут передаваться от банка банку или какой-либо доверенной стороне вроде Бюро кредитных историй и предполагают полную конфиденциальность.
Банк, желающий рассчитать ПДН конкретного клиента, будет направлять запрос по идентификатору этого человека в другие банки, участвующие в соглашении. Далее каждый из получателей запроса проведет на своей стороне расчет метрик этого клиента только на своих данных и зашифрует результат, используя набор закрытых ключей. Полученные результаты передаются математической функции, которая вычисляет нужный показатель долговой нагрузки и снова шифрует его. В итоге нельзя будет однозначно определить, в каких организациях у клиента есть счета и сколько денег на них хранится, но можно получить оценку ПДН для этого клиента, учитывая его платежную активность и сбережения, описывает источник РБК работу механизма.
Механизм позволил бы корректнее оценивать поступления и расходы заемщиков, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, это «сделало бы расчет долговой нагрузки более объективным». Идея распределенной обработки обезличенной информации может минимизировать риски утечки данных, считает он.
«Основная мотивация к совершенствованию методики расчета ПДН и внедрению транзакционного скоринга — рост долговой нагрузки населения в неблагоприятных макроэкономических условиях. Повышение точности расчета ПДН — еще один регуляторный инструмент, направленный на стабилизацию рынка», — полагает аналитик.
Источник: РБК
Юлия Кошкина,
Евгения Чернышова
