«Эксперт РА»: до 30 российских банков могут покинуть рынок в 2022 году
До 30 кредитных организаций могут покинуть рынок в течение 2022 года, подсчитали в «Эксперт РА», — речь не только об отзыве лицензий, но и о добровольной ликвидации. Доля потенциально уязвимых банков может еще увеличиться
В четвертом квартале 2021 года финансовое положение российских банков ухудшилось, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Аналитики зафиксировали снижение индекса здоровья банковского сектора на 0,3 процентного пункта, до 91,2% на 1 января 2022 года, — это произошло впервые с конца 2019 года. Значение индикатора соответствует доле участников рынка, которые останутся финансово устойчивыми в течение ближайших 12 месяцев. Соответственно, 8,8% действующих банков, или до 30 игроков, могут прекратить работу в России на ближайший год, допускают эксперты агентства. Речь идет о случаях отзыва лицензий, добровольной ликвидации или присоединении к другим банкам.
«Эксперт РА» не прогнозирует дефолты конкретных банков, а лишь вычисляет «математическое ожидание уходов с рынка». В расчетную базу индекса вошли 339 кредитных организаций.
Как отмечается в обзоре, в четвертом квартале прошлого года ухудшились оценки кредитоспособности отдельных банков. Снижение оценок затронуло наиболее уязвимых участников рынка, преимущественно из рейтинговой категории «B», говорит управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Зачастую банки, демонстрирующие ухудшение кредитного качества, — это небольшие убыточные кредитные организации, не имеющие существенных перспектив масштабирования клиентской базы и укрепления конкурентных позиций. Такие банки устойчиво теряют капитал и в конечном счете уходят с рынка». Аналитик допускает, что их собственники на фоне рыночной волатильности пока отложили принятие решений о том, что делать с банковским бизнесом, а показатели таких банков продолжают ухудшаться.
Снижение индекса здоровья банковского сектора Беликов также связывает с изменением оценок устойчивости именно уязвимых банков. Чем ниже уровень рейтинга, тем выше вклад этого игрока в прогноз дефолтности и сильнее негативное влияние на индекс, пояснил аналитик.
Прогнозы на 2022 год
В «Эксперт РА» допускают, что в ближайшие два квартала индекс здоровья банковского сектора продолжит стагнировать и выйдет на траекторию роста лишь во втором полугодии. Аналитики отмечают, что на его динамику будет влиять как регуляторная активность ЦБ, так и реализация стратегических планов банков: будут ли крупные игроки приобретать активы ради неорганического роста, а более мелкие и неэффективные — ликвидироваться по решению акционеров.
Причина такой динамики — неопределенность операционной среды, говорит Беликов. Эксперт указывает на непредсказуемость внешних факторов, а также дальнейшей траектории рыночных ставок и ситуации с инфляцией.
Как отмечается в обзоре «Эксперт РА», для укрепления финансовой устойчивости в 2022 году банкам придется решить несколько масштабных задач:
- удержать целевой уровень чистой процентной маржи на фоне роста ставок на рынке и удорожания фондирования;
- найти новые драйверы процентного дохода в условиях замедления потребкредитования и ипотеки;
- пересмотреть риск-политику из-за вероятного увеличения дефолтности заемщиков-физлиц, а также крупных клиентов;
- снизить чувствительность к переоценке ценных бумаг в портфелях — из-за волатильности на рынке активы, оцениваемые по справедливой стоимости, обесцениваются, что давит на прибыль или капитал;
- обеспечить устойчивость привлечения средств. Фондирование банков, как считают в «Эксперт РА», может находиться под давлением внешних макроэкономических факторов.
Почему замедлились темпы расчистки
По данным Банка России, в 2021 году российский рынок покинули 37 кредитных организаций — на одну меньше, чем в пандемийном 2020 году. В «Эксперт РА» обратили внимание на то, что частота добровольных ликвидаций снизилась. Это нетипично и противоречит прогнозу, который ранее давало агентство.
Владельцы банков с низкими показателями операционной эффективности откладывают принятие решений о релокации капитала, предполагает Беликов. «На практике это приводит лишь к увеличению потребности таких банков в докапитализации и дополнительным потерям по инвестициям собственников», — говорит аналитик и допускает, что темпы добровольного аннулирования лицензий вырастут в этом году.
Источник: РБК
