Москва, 23 января 2024 г.
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «МТИ Банк» на уровне ruB+. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный.
Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу и высокой способностью к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.
Изменение прогноза на позитивный обусловлено ожиданиями агентства по развитию банком новых направлений бизнеса, что может поспособствовать повышению диверсификации бизнеса и дальнейшему укреплению рентабельности.
АО «МТИ Банк» – небольшой по размеру активов банк с базовой лицензией, зарегистрированный в г. Москве. Ключевыми направлениями деятельности кредитной организации выступают РКО и кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, выдача банковских гарантий, размещение средств на рынке МБК, валютно-обменные операции, обслуживание участников ВЭД. Головной офис и 3 дополнительных офиса расположены в г. Москве.
Обоснование рейтинга
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке и ограниченностью клиентской базы в части кредитования. Банк характеризуется ограниченной диверсификацией бизнеса по сегментам: индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,44 на 01.10.2023, что обусловлено сохраняющейся значительной долей высоколиквидных компонентов, в том числе депозитов в Банке России (совокупно свыше 38% активов на 01.12.2023). Вместе с тем агентство за период с 01.12.2022 по 01.12.2023 отмечает значительный рост корпоративного кредитного портфеля (более чем в 1,7 раза), а также наращивание прочих направлений деятельности (РКО, обслуживание ВЭД, валютообменные операции, банкнотные сделки, операции с инвестиционными монетами). Концентрация активных операций на связанных с банком или его менеджментом сторонах оценивается как низкая.
Адекватная позиция по капиталу при высокой способности к его генерации. Для банка характерно поддержание адекватного запаса по капиталу (Н1.0=29,9%, Н1.2=21,9% на 01.12.2023), при этом буфер капитала позволяет выдержать потенциальное обесценение порядка 27% активов и внебалансовых обязательств. Сдерживающее влияние на оценку позиции по капиталу продолжает оказывать умеренно высокая концентрация активных операций банка на крупнейшем кредитном риске (крупные кредитные риски к нетто-активам на 01.12.2023 составили 41%, доля крупнейшего заемщика – 14%). Для банка остается характерна высокая рентабельность деятельности: за период с 01.10.2022 по 01.10.2023 ROE по РСБУ = 42,8% против в среднем 30,5% за 2020-2022 г. Рост чистых процентных доходов за период с 01.10.2022 по 01.10.2023 связан как с наращиванием кредитного портфеля ЮЛ, так и с размещением значительного объема избыточной ликвидности в Банке России. Уровень операционной эффективности деятельности оценивается как адекватный (CIR за период с 01.10.2022 по 01.10.2023 составил 33,5%).
Удовлетворительное качество активов. На 01.12.2023 доминирующую долю в структуре активов банка занимает корпоративный кредитный портфель, на который приходится около 47% валовых активов. Качество корпоративного кредитного портфеля характеризуется приемлемым уровнем просроченной задолженности (2,7% на 01.12.2023) и ростом доли ссуд 4-5 категорий качества (до 12,6% на 01.12.2023 с 9,4% годом ранее). Отраслевая концентрация портфеля кредитов ЮЛ и ИП оценивается как повышенная: на 01.10.2023 на три крупнейшие отрасли приходилось свыше 70% кредитов бизнесу. Кредитование ФЛ не является значимым направлением для банка. Агентство отмечает комфортный уровень залогового обеспечения совокупного ссудного портфеля (103% на 01.12.2023 без учета залога ценных бумаг и поручительств). Более 38% активов на 01.12.2023, представлено ликвидными инструментами в виде средств в кассе, средств, размещённых на депозитах в Банке России, а также на МБК и корсчетах в банках с высокими кредитными рейтингами.
Адекватная ликвидная позиция. Для банка характерен адекватный запас балансовой ликвидности: в среднем за 12 месяцев, завершившиеся 01.12.2023, высоколиквидные и ликвидные активы покрывали соответственно около 50% и 86% привлеченных средств клиентов. Основным источником фондирования для банка являются средства ЮЛ и ИП (формируют 60% привлеченных средств), при этом за период с 01.12.2022 по 01.12.2023 наблюдалась их значительная волатильность (в отдельные месяцы колебания составляли свыше 40%). Ресурсная база банка на 01.12.2023 характеризуется приемлемой зависимостью от средств крупнейших клиентов, однако в течение последних 12 месяцев на отдельные отчетные даты из-за колебаний клиентских остатков доля 10 крупнейших групп кредиторов составляла свыше 50%, доля крупнейшего кредитора – свыше 20%. При этом агентство отмечает, что поддерживаемая банком высокая доля ликвидных активов позволяет нивелировать волатильность клиентских средств.
Консервативная оценка качества корпоративного управления обусловлена потенциальными регулятивными рисками, связанными с повышенной активностью по клиентским и кассовым счетам, а также наличием отдельных недостатков в управлении кредитными рисками и в бизнес-процессах. Корпоративное управление в целом соответствует масштабам и профилю деятельности банка, при этом сохраняется повышенная концентрация ключевых управленческих решений на его бенефициарах. Банк реализует стратегию развития на период 2022-2024 гг., которая не отличается высоким уровнем детализации. Основным направлением развития является наращивание корпоративного кредитования, перспективными – расчетное обслуживание участников ВЭД и операции с драгметаллами (в том числе, с инвестиционными монетами).
Оценка внешнего влияния
Факторы внешнего влияния отсутствуют.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен позитивный прогноз, что предполагает высокую вероятность повышения кредитного рейтинга на горизонте 12 месяцев.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг АО «МТИ Банк» был впервые опубликован 03.04.2013. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 31.01.2023.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.11.2023).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «МТИ Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «МТИ Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «МТИ Банк» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.