Москва, 3 февраля 2022 г.
Краткая информация о Банке:
Номер лицензии | 3395 |
Тип лицензии | Универсальная |
Вхождение в ССВ | Да |
Головной офис | г. Москва |
Ключевые финансовые показатели Банка:
Показатель | 01.01.21 | 01.01.22 |
Активы, млн руб. | 8 789 | 10 290 |
Капитал, млн руб. | 7 250 | 7 325 |
Н1.0, % | 75.2 | 64.2 |
Н1.2, % | 41.3 | 63.2 |
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % | 11.5 | 9.3 |
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % | 6.7 | 3.4 |
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % | 8.0 | 11.2 |
Доля ключевого источника пассивов, % | 10.2 | 20.5 |
Доля крупнейшего кредитора, % | 1.6 | 2.5 |
Доля 10 крупнейших кредиторов, % | 3.3 | 5.0 |
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % | 393.9 | 96.8 |
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным "Банк "МБА-МОСКВА" ООО
Показатели эффективности деятельности Банка:
Показатель | 2020 | 2021 |
Чистая прибыль, млн руб. | 2 872 | 74* |
ROE, % | 47.1 | 1.0 |
NIM, % | 3.5 | 5.4 |
*Без учета СПОД
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным "Банк "МБА-МОСКВА" ООО
Ведущий рейтинговый аналитик:
Вячеслав Путиловский,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов
Связанные отчеты:
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Банк «МБА-МОСКВА» ООО на уровне ruBB. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.
Рейтинг банка обусловлен адекватной позицией по капиталу при слабой способности к его генерации, слабой оценкой рыночных позиций, адекватным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.
«Банк «МБА-МОСКВА» ООО – небольшой по величине активов московский банк, основными направлениями деятельности которого являются межбанковское кредитование, РКО и кредитование субъектов МСБ, а также операции с ценными бумагами. Головной офис и 1 дополнительный офис расположены в г. Москве. Единственным собственником банка является Международный Банк Азербайджана (ОАО «МБА»), который находится под контролем правительства Республики Азербайджан (95,16%).
Обоснование рейтинга
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными позициями кредитной организации в российской банковской системе (на 01.12.2021 г. банк занимает 177-е место по активам в рэнкингах «Эксперт РА»). Диверсификация бизнеса по направлениям деятельности оценивается как слабая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,82 на 01.10.2021 г.), что обусловлено сохранением высокой доли низкодоходных высоколиквидных активов (на краткосрочные МБК и остатки на НОСТРО-счетах, вложения в высоколиквидные ценные бумаги приходится порядка 79% валовых активов на 01.01.2022 г.). Кредитный портфель имеет высокий уровень концентрации на оптовой и розничной торговле (порядка 63% корпоративного портфеля на 01.12.2021 г.), при этом указанный сегмент характеризуется более высоким уровнем просроченной задолженности, чем в среднем по рынку.
Адекватная достаточность капитала при слабой способности к его генерации. Для банка характерны высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.01.2022 г. Н1.0 = 64,2%; Н1.1 = 63,2, Н1.2 = 63,2%), при этом банк выдерживает полное обесценение всех активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения нормативов. Показатели рентабельности по итогам 2021 г. значительно ниже результатов прошлого года ввиду того, что в 2020 г. банк получил значительные доходы от восстановления резервов по средствам, размещенным в материнском банке (за 2021 г. ROE в соответствии с РСБУ без учета СПОД составила 1%, против 47,1% годом ранее). Тем не менее рост объема работающих активов (в том числе кредитов ЮЛ и ИП – в 1,9 раза) позволил улучшить показатели эффективности банка: уровень чистой процентной маржи, рассчитанной за 2021 г. вырос до 5,4% с 3,5% годом ранее, показатель CIR за тот же период составил 73,5%.
Адекватное качество активов. Около 21% активов банка приходится на денежные средства, средства в НКЦ и прочих высоконадежных банках-контрагентах (порядка 90% суммы приходится на банки, имеющие кредитный рейтинг не ниже ruAA- по шкале «Эксперт РА»). Портфель ценных бумаг формирует около 57% активов и также имеет высокое кредитное качество (свыше 96% вложений представлены бумагами эмитентов с рейтингами на уровне ruA+ и выше по шкале «Эксперт РА»). За 2021 г. кредитный портфель (без учета МБК), представленный преимущественно ссудами ЮЛ, вырос почти в 2 раза и на 01.01.2022 г. его доля в валовых активах достигла 9%. Качество ссудной задолженности оценивается как удовлетворительное (на 01.01.2022 г. доля ссуд III-V категории качества составила 9% портфеля ЮЛ и ИП, ФЛ, доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП – 3,4%, по ФЛ – 11,2%, пролонгированные ссуды отсутствуют). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как адекватный: на 01.01.2022 г. покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 155%. Вложения в имущество составляют 5% валовых активов.
Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за 2021 г. среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 81% и 246% соответственно). Основой фондирования банка выступает преимущественно собственный капитал (доля привлеченных средств на 01.01.2022 г. – около 27% валовых пассивов, с преобладанием средств, размещенных на лоро-счетах азербайджанскими банками-контрагентами). Средства кредитных организаций формируют на 01.01.2022 г. 76% привлеченных средств и отличаются невысокой стоимостью (0,4% за 4 квартал 2021 г. с переводом в годовое выражение). Такая структура пассивов обусловлена выполнением банком функций агента по обслуживанию российско-азербайджанской торговли. При этом в отдельные месяцы 2021 г. наблюдалась значительная волатильность клиентских средств, обусловленная разовыми операциями по счетам отдельных крупных клиентов (в июле 2021 г. чистый отток средств ЮЛ составил 12%, в сентябре 2021 г. - 18%).
Консервативная оценка качества корпоративного управления обусловлена текущей структурой проводимых операций и существенным влиянием, оказываемым материнским банком на принятие управленческих решений. Банк продолжает реализацию Стратегии развития на 2019-2022 гг., которая предполагает постепенную диверсификацию бизнеса преимущественно за счет развития кредитования, наращивания обслуживания компаний - участников российско-азербайджанской торговли, развития собственной системы денежных переводов и сети корреспондентских счетов. Уровень детализации стратегии оценивается как приемлемый и ее успешная реализация позволит банку повысить уровень операционной эффективности. Вместе с тем, агентство отмечает недостижение банком ряда запланированных банком ключевых показателей по итогам 2021 г. Реализуемая банком нишевая модель развития в текущих макроэкономических и отраслевых реалиях, по мнению агентства, не является достаточной для значительного укрепления его конкурентных позиций в долгосрочной перспективе.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.
Раскрытие в регулятивных целях
Кредитный рейтинг «Банк «МБА-МОСКВА» ООО был впервые опубликован 27.03.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 11.02.2021.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «МБА-МОСКВА» ООО, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «МБА-МОСКВА» ООО принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «МБА-МОСКВА» ООО дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.