Рейтинговые действия, 03.02.2022

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг банка «МБА-МОСКВА» на уровне ruBB

Москва, 3 февраля 2022 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3395
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.01.22
Активы, млн руб. 8 789 10 290
Капитал, млн руб. 7 250 7 325
Н1.0, % 75.2 64.2
Н1.2, % 41.3 63.2
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 11.5 9.3
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 6.7 3.4
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 8.0 11.2
Доля ключевого источника пассивов, % 10.2 20.5
Доля крупнейшего кредитора, % 1.6 2.5
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 3.3 5.0
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 393.9 96.8

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным "Банк "МБА-МОСКВА" ООО

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 2021
Чистая прибыль, млн руб. 2 872 74*
ROE, % 47.1 1.0
NIM, % 3.5 5.4

*Без учета СПОД
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным "Банк "МБА-МОСКВА" ООО

Ведущий рейтинговый аналитик:

Вячеслав Путиловский,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Банк «МБА-МОСКВА» ООО на уровне ruBB. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен адекватной позицией по капиталу при слабой способности к его генерации, слабой оценкой рыночных позиций, адекватным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

«Банк «МБА-МОСКВА» ООО – небольшой по величине активов московский банк, основными направлениями деятельности которого являются межбанковское кредитование, РКО и кредитование субъектов МСБ, а также операции с ценными бумагами. Головной офис и 1 дополнительный офис расположены в г. Москве. Единственным собственником банка является Международный Банк Азербайджана (ОАО «МБА»), который находится под контролем правительства Республики Азербайджан (95,16%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными позициями кредитной организации в российской банковской системе (на 01.12.2021 г. банк занимает 177-е место по активам в рэнкингах «Эксперт РА»). Диверсификация бизнеса по направлениям деятельности оценивается как слабая (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,82 на 01.10.2021 г.), что обусловлено сохранением высокой доли низкодоходных высоколиквидных активов (на краткосрочные МБК и остатки на НОСТРО-счетах, вложения в высоколиквидные ценные бумаги приходится порядка 79% валовых активов на 01.01.2022 г.). Кредитный портфель имеет высокий уровень концентрации на оптовой и розничной торговле (порядка 63% корпоративного портфеля на 01.12.2021 г.), при этом указанный сегмент характеризуется более высоким уровнем просроченной задолженности, чем в среднем по рынку.

Адекватная достаточность капитала при слабой способности к его генерации. Для банка характерны высокие показатели достаточности собственных средств (на 01.01.2022 г. Н1.0 = 64,2%; Н1.1 = 63,2, Н1.2 = 63,2%), при этом банк выдерживает полное обесценение всех активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения нормативов. Показатели рентабельности по итогам 2021 г. значительно ниже результатов прошлого года ввиду того, что в 2020 г. банк получил значительные доходы от восстановления резервов по средствам, размещенным в материнском банке (за 2021 г. ROE в соответствии с РСБУ без учета СПОД составила 1%, против 47,1% годом ранее). Тем не менее рост объема работающих активов (в том числе кредитов ЮЛ и ИП – в 1,9 раза) позволил улучшить показатели эффективности банка: уровень чистой процентной маржи, рассчитанной за 2021 г. вырос до 5,4% с 3,5% годом ранее, показатель CIR за тот же период составил 73,5%.

Адекватное качество активов. Около 21% активов банка приходится на денежные средства, средства в НКЦ и прочих высоконадежных банках-контрагентах (порядка 90% суммы приходится на банки, имеющие кредитный рейтинг не ниже ruAA- по шкале «Эксперт РА»). Портфель ценных бумаг формирует около 57% активов и также имеет высокое кредитное качество (свыше 96% вложений представлены бумагами эмитентов с рейтингами на уровне ruA+ и выше по шкале «Эксперт РА»). За 2021 г. кредитный портфель (без учета МБК), представленный преимущественно ссудами ЮЛ, вырос почти в 2 раза и на 01.01.2022 г. его доля в валовых активах достигла 9%. Качество ссудной задолженности оценивается как удовлетворительное (на 01.01.2022 г. доля ссуд III-V категории качества составила 9% портфеля ЮЛ и ИП, ФЛ, доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП – 3,4%, по ФЛ – 11,2%, пролонгированные ссуды отсутствуют). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как адекватный: на 01.01.2022 г. покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составляет 155%. Вложения в имущество составляют 5% валовых активов.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за 2021 г. среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 81% и 246% соответственно). Основой фондирования банка выступает преимущественно собственный капитал (доля привлеченных средств на 01.01.2022 г. – около 27% валовых пассивов, с преобладанием средств, размещенных на лоро-счетах азербайджанскими банками-контрагентами). Средства кредитных организаций формируют на 01.01.2022 г. 76% привлеченных средств и отличаются невысокой стоимостью (0,4% за 4 квартал 2021 г. с переводом в годовое выражение). Такая структура пассивов обусловлена выполнением банком функций агента по обслуживанию российско-азербайджанской торговли. При этом в отдельные месяцы 2021 г. наблюдалась значительная волатильность клиентских средств, обусловленная разовыми операциями по счетам отдельных крупных клиентов (в июле 2021 г. чистый отток средств ЮЛ составил 12%, в сентябре 2021 г. - 18%).

Консервативная оценка качества корпоративного управления обусловлена текущей структурой проводимых операций и существенным влиянием, оказываемым материнским банком на принятие управленческих решений. Банк продолжает реализацию Стратегии развития на 2019-2022 гг., которая предполагает постепенную диверсификацию бизнеса преимущественно за счет развития кредитования, наращивания обслуживания компаний - участников российско-азербайджанской торговли, развития собственной системы денежных переводов и сети корреспондентских счетов. Уровень детализации стратегии оценивается как приемлемый и ее успешная реализация позволит банку повысить уровень операционной эффективности. Вместе с тем, агентство отмечает недостижение банком ряда запланированных банком ключевых показателей по итогам 2021 г. Реализуемая банком нишевая модель развития в текущих макроэкономических и отраслевых реалиях, по мнению агентства, не является достаточной для значительного укрепления его конкурентных позиций в долгосрочной перспективе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг «Банк «МБА-МОСКВА» ООО был впервые опубликован 27.03.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 11.02.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «МБА-МОСКВА» ООО, а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «МБА-МОСКВА» ООО принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «МБА-МОСКВА» ООО дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Иван Уклеин на РБК ТВ о последствиях повышения ключевой ставки для российских банков

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин в программе «День» на РБК ТВ, эфир от 28 октября 2024 года 29.10.2024

"Сбер" резко повысил ставки по ипотеке на 3%

Business FM

Минимальная ставка на вторичное жилье теперь составляет 24,6%, на первичное – 24,9%. Первоначальный взнос по семейной ипотеке банк поднял до 50,1%. Ожидать ли подобных решений от других банков?
29.10.2024

Кредитки гнутся от нагрузки

Коммерсантъ

Выдача карт продолжила снижение
29.10.2024

ЦБ разрешил банкам обмениваться данными о клиентах, которые запрашивают кредит

BFM.ru

Для этого будут использоваться технологии, разработанные компанией "Блумтех". Банк сможет получить готовую общую выписку по счетам физлица в разных банках в зашифрованном виде, чтобы сохранить конфиденциальность
29.10.2024

Заемная работа: средняя стоимость потребкредитов превысила 31%

Известия

Почему ПСК у топ-20 банков растет быстрее ключевой
25.10.2024