Рейтинговые действия, 21.05.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг СКБ-банка на уровне ruВ+ и изменил прогноз на развивающийся
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 21 мая 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 705
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Екатеринбург

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.04.21
Активы, млн руб. 88 805 83 284
Капитал, млн руб. 7 270 7 011
Н1.0, % 10.0 9.3
Н1.2, % 8.3 8.1
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 37.0 33.2
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 24.5 18.9
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 36.9 37.2
Доля ключевого источника пассивов, % 63.8 68.5
Доля крупнейшего кредитора, % 3.5 3.4
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 11.0 9.0
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 34.6 27.2

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "СКБ-банк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.04.20 по 01.04.21
Чистая прибыль, млн руб. 616 777
ROE, % 5.4 6.9
NIM, % 2.2 1.8

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "СКБ-банк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Вячеслав Путиловский,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Итоги 2020-го и прогноз на 2021 год на рынке ипотеки: постковидная диета

Индекс здоровья банковского сектора на 1 января 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг СКБ-банка на уровне ruВ+ и изменило прогноз по рейтингу с негативного на развивающийся.

Агентство приняло во внимание планы акционеров по поддержанию капитальной позиции банка, однако отмечает критичность своевременной реализации данных мер для соответствия банка текущему уровню рейтинга, что обусловило развивающийся прогноз по рейтингу. Рейтинг банка обусловлен слабыми качеством активов и запасом по капиталу при невысокой операционной эффективности, удовлетворительной оценкой рыночных позиций, адекватной оценкой ликвидности, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления. Поддержку рейтингу оказывает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны аффилированных структур в случае необходимости.

ПАО «СКБ-банк» – средний по размеру активов региональный банк, специализирующийся на необеспеченном потребительском кредитовании, инвестициях в ценные бумаги, а также расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ. На 01.04.2021 банк занимал 70-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА». Головной офис и 1 филиал расположены в г. Екатеринбурге, помимо этого сеть продаж включает в себя 28 дополнительных и 43 операционных офиса на территории 8 федеральных округов РФ. Крупнейший бенефициарный владелец банка, Пумпянский Дмитрий Александрович, контролирует более 98% капитала банка и входит в состав Совета директоров.

Обоснование рейтинга

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.04.2021 банк занимает 70-е место по активам в рэнкингах «Эксперт РА») на фоне адекватных позиций в основном регионе присутствия (3-е место по величине активов среди банков Свердловской области). Агентство по-прежнему относит к основным рискам бизнес-профиля специализацию банка на необеспеченном потребительском кредитовании и значительный объем непрофильных активов на балансе. Агентство отмечает ухудшение диверсификации бизнеса банка по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,72 на 01.01.2021 против 0,57 на годом ранее) на фоне сжатия кредитного портфеля (что отчасти обусловлено передачей работающих ссуд на баланс АО «Газэнергобанк» для поддержания достаточного объема доходных активов в санируемом банке). Давление на рейтинг оказывает значительный уровень концентрации на активах, имеющих признаки связанности с акционерами банка (на 01.04.2021 г. доля таких активов превышает 22%).

Слабая оценка достаточности капитала обусловлена низким запасом прочности капитала к реализации кредитных рисков (за период с 01.04.2020 по 01.04.2021 запас по нормативу Н1.0 над регулятивным минимумом позволял абсорбировать в среднем не более 4,4% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств против 5,4% за аналогичный период годом ранее; норматив Н1.0 по состояние на 01.04.2021 составил 9,3%). При этом агентство приняло во внимание увеличение норматива Н1.0 до 10,6% на 01.05.2021 за счет мер акционеров, направленных на поддержание капитальной позиции банка. Агентство ожидает, что реализация согласованного акционерами плана по увеличению буфера капитала (в т.ч путем выкупа допэмиссии акций, привлечения субординированных кредитов, а также снижения объема непрофильных активов) позволит удерживать значение Н1.0 на уровне 10,5-11,5% в среднесрочной перспективе. Агентство оценивает рентабельность и операционную эффективность банка как невысокие (за период с 01.04.2020 по 01.04.2021 г. ROE в соответствии с РСБУ 6,9%, за аналогичный период годом ранее – 11,9%; уровень чистой процентной маржи за аналогичный период сократился с 4,8% до 1,8%). Прибыльность работы банка в 2020 г. и 1 квартале 2021 г. в значительной мере обусловлена доходами от сделок с нерыночными ценными бумагами, как одной из форм оказания поддержки банку со стороны акционеров. Концентрация активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска оценивается как низкая (крупные кредитные риски к нетто-активам на 01.04.2021 составили 14,5%).

Слабое качество активов. Порядка 6% активов банка приходится на денежные средства, средства в Банке России и прочих высоконадежных банках-контрагентах (99% суммы приходится на банки, имеющие кредитный рейтинг не ниже ruAA- по шкале «Эксперт РА»). 23% активов представлено кратко- и среднесрочными МБК санируемому банку АО «Газэнергобанк», которые выданы преимущественно для финансирования выкупа розничных кредитов у материнского банка в соответствии с утвержденным Планом финансового оздоровления. Розничный кредитный портфель банка сократился на 42% за период с 01.04.2020 по 01.04.2021 в связи с передачей кредитов на баланс санируемого банка (за 2020-1кв. 2021 было передано кредитов I-II категории качества без просроченных платежей на 18,6 млрд. руб.). Кредитный портфель банка (без учета МБК) на 01.04.2021 формирует порядка 18% валовых активов и свыше 72% его объема приходится на розничные кредиты (преимущественно необеспеченные). Агентство отмечает высокую долю проблемных розничных ссуд (согласно РСБУ, на 01.04.2021 доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле – 37,2%; согласно МСФО за 2020 г. доля NPL 90+ составила 24% от портфеля потребительских кредитов), которые в значительной мере покрыты созданными резервами (на 96% по РСБУ и 81% по МСФО соответственно). Портфель ценных бумаг формирует порядка 31% активов и представлен преимущественно бумагами с высоким кредитным качеством (порядка 66% вложений представлены бумагами эмитентов с рейтингами на уровне ruA+ и выше по шкале «Эксперт РА»). Вместе с тем, отмечается наличие значительного объема вложений в долевые ценные бумаги и ЗПИФы, справедливая стоимость которых в значительной мере зависима от экономической конъюнктуры (около 11,4 млрд руб. за вычетом РВП, что составляет около 25% портфеля ценных бумаг, или 1,6 капитала банка на 01.04.2021). На имущество приходится 10% активов, при этом значительная часть этих вложений сформирована в результате внесения основным собственником банка безвозмездной помощи и не используется банком в основной деятельности.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием приемлемого запаса балансовой ликвидности (за период с 01.04.2020 по 01.04.2021 г. среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 19% и 33% соответственно). Ресурсная база банка характеризуется высоким уровнем диверсификации по клиентам (доля 10 крупнейших кредиторов в пассивах составила 9% на 01.04.2021). Вместе с тем банк сохраняет повышенную зависимость ресурсной базы от средств ФЛ и ИП (на они формируют порядка 81% привлеченных средств на 01.04.2021). Средства корпоративных клиентов характеризуются повышенной волатильностью в отдельные месяцы (в марте, в июле и октябре 2020 г. колебания средств ЮЛ превышали 30%). Агентство позитивно оценивает наличие доступа к рыночным источникам дополнительной ликвидности (объем возможного привлечения ликвидности под залог портфеля высоколиквидных ценных составляет порядка 29% привлеченных средств на 01.04.2021), которые банк активно использует в своей деятельности в рамках операций РЕПО (за период с 01.04.2020 по 01.04.2021 средняя доля обремененных ценных бумаг в портфеле составила 15%).

Агентство консервативно оценивает систему корпоративного управления банка в связи со значительным объемом непрофильных активов, качество которых затруднительно оценить, высоким уровнем проблемных кредитов, а также по причине значительного объема вложений в капитал компаний, имеющих признаки связанности с акционерами банка. Давление на оценку оказывает повышенная концентрация корпоративных процедур и ключевых управленческих решений на основном бенефициаре. Банк реализует стратегию развития на 2021-2023 г., которая предусматривает трансформацию в финансовый институт с высоким уровнем диджитализации бизнес-процессов и услуг с фокусом на инвестиционный банкинг для среднего бизнеса и ФЛ, необеспеченное розничное кредитование, а также рассчетно-кассовое обслуживание МСБ. При этом корпоративное кредитование в классической форме банк не планирует развивать. Уровень проработки и детализации стратегических документов оценивается как высокий. Вместе с тем агентство отмечает недостижение ряда ключевых показателей, заложенных в стратегию банка на 2020 год (по динамике розничного кредитного портфеля, привлеченных средств ФЛ, капитала).

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен развивающийся прогноз, что предполагает равновероятным два или более варианта рейтинговых действий в среднесрочной перспективе: сохранение, повышение или снижение кредитного рейтинга.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «СКБ-банк» был впервые опубликован 17.07.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 28.05.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «СКБ-банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «СКБ-банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «СКБ-банк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Екатерина Щурихина об ипотечных ставках и ценах на жилую недвижимость

Директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина в эфире телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ» рассказала стоит ли ждать более низких ставок по ипотечным кредитам и новых льготных жилищных программ. В месте с этим были затронуты темы субсидирования ипотечных ставок многодетным семьям и динамики цен на недвижимость. 20.01.2022

Ушли ва-банк: около половины заемщиков берут кредиты для обслуживания долгов

Известия

Ситуация с закредитованностью россиян становится всё более критичной. Почти половина заемщиков (45%) влезают в новые долги, чтобы обслуживать уже имеющиеся, показало исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). При этом со второй половины этого года Центробанк начнет применять прямые ограничения для банков и микрофинансовых организаций (МФО) на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Это может сделать положение людей, которые занимают на обслуживание имеющихся обязательств, безвыходным без процедуры банкротства.
19.01.2022

Как гипотетические санкции США могут повлиять на российскую и мировую экономику?

Business FM

В Сенате США предложен законопроект, подразумевающий самый широкий набор антироссийских санкций. Главная «страшилка» российской экономики — санкции по жесткому, иранскому варианту. В этом случае Россия не сможет поставлять свои ресурсы западным странам. Но возможны ли такие санкции?
15.01.2022

Долга этого мало: темпы роста личных банкротств в России замедлились

Известия

Количество судебных банкротств россиян за прошлый год увеличилось на 62%, достигнув почти 193 тыс., следует из данных проекта «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия». При этом темпы роста несостоятельности в 2021-м замедлились по сравнению с предыдущим годом. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, это может быть связано с активной реструктуризацией банковских кредитов, которая позволила многим преодолеть кризисную ситуацию. Вместе с тем внесудебная практика, напротив, стала набирать обороты. Чем это объясняется и могут ли темпы роста банкротств в 2022 году снова дойти до 70% — в материале «Известий».
14.01.2022

Недоперерегулируемый

Банковской обозрение

Эксперты финансового рынка поделились с «Б.О» мнением о том, чем на регуляторном поле запомнился 2021 год, и прогнозами развития отрасли на 2022-й
11.01.2022