«Эксперт РА» подтверил рейтинг Нефтепромбанку на уровне ruВ-

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нефтепромбанку на уровне ruВ-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу и эффективности деятельности, удовлетворительным качеством активов и приемлемой ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления.

АО «Нефтепромбанк» специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании субъектов малого и среднего предпринимательства, операциях на рынке МБК и рынке ценных бумаг. Головной офис банка расположен в г. Москве, 1 дополнительный офис расположен в г. Краснодаре. Согласно раскрываемой информации, банком владеют 10 физических лиц через несколько ЮЛ, крупнейшая доля владения составляет 20% и принадлежит Лобанову С.Ю.

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций. Агентство отмечает ограниченные масштабы бизнеса банка на российском банковском рынке (193-ое место по активам в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.08.2020) и недостаточно широкую клиентскую базу (35 заемщиков в сегменте кредитования ЮЛ и ИП и 41 заемщик-ФЛ на 01.07.2020), что обусловило умеренно высокую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска (за период 01.07.2019-01.07.2020 среднее отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 54%).

Адекватная позиция по капиталу и показателей рентабельности. Для банка характерно поддержание нормативов достаточности капитала на комфортном уровне (Н1.0=16,5%, Н1.2=11,5% на 01.07.2020), что позволяет выдержать полное обесценение около 11% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов. Агентство отмечает улучшение операционной эффективности банка, что обусловлено разовым доходом в виде досрочного погашения цессий: в соответствии с РСБУ ROE по прибыли после налогообложения за период 01.07.2019-01.07.2020 выросла до 13% против 11% за аналогичный период 2018-2019 гг., при этом CIR составил 62% за период 01.07.2019-01.07.2020.

Удовлетворительное качество активов. По состоянию на 01.07.2020 около 20% валовых активов банка формировала ссудная задолженность ЮЛ и ИП, при этом сокращение портфеля за последние 12 месяцев составило порядка 30%. Качество портфеля ЮЛ и ИП по-прежнему оценивается агентством как невысокое: на 01.07.2020 доля ссуд 3-5 категорий качества составила 30,1% кредитного портфеля против 25,4% годом ранее, доля просроченной задолженности кредитном портфеле ЮЛ и ИП за последние 12 месяцев выросла с 11,3% до 13,4%. При этом агентство отмечает активную практику цессий проблемных ссуд, что привело к улучшению показателей качества ссудного портфеля ЮЛ и ИП (за период с 01.07.2019 по 01.07.2020 объем реализованных банком прав требований составил около 10,2% среднего объема портфеля ЮЛ и ИП). Агентство отмечает значительный рост кредитного портфеля ФЛ до 15% валовых активов на 01.07.2020 против 2% активов годом ранее, также характеризующийся невысоким качеством: доля ссуд III категории качества составила около 60%, доля ссуд V категории качества – 6%. Также агентство обращает внимание на риски, связанные с высокой концентрацией кредитного портфеля ФЛ на крупнейших заемщиках. Уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как адекватный: на 01.07.2020 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 75%. Вложения в ценные бумаги формируют около 23% валовых активов, при этом агентство отмечает высокое качество портфеля ценных бумаг (доля ценных бумаг с кредитными рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» составила свыше 76% на 01.07.2020). Около 25% валовых активов банка размещено на ностро-счетах и в МБК (в основном в Банке России и банках, имеющих высокие кредитные рейтинги).

Приемлемая ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности (на 01.07.2020 покрытие высоколиквидными (LAM) и ликвидными (LAT) активами привлеченных средств составило 37% и 48% соответственно). Агентство отмечает рост концентрации привлеченных средств на крупнейшей группе кредиторов: на 01.07.2020 доля средств крупнейшей группы кредиторов составила 27% нетто-пассивов против 4,9% годом ранее, что обусловлено привлечением средств крупного не аффилированного с банком корпоративного клиента. Для деятельности банка характерна волатильность привлеченных средств ЮЛ в отдельные месяцы (чистый отток средств в январе 2020 составил 28%, в сентябре 2019 – 24%). Агентство обращает внимание на наличие доступа банка к источникам дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Качество корпоративного управления не может быть оценено высоко в силу частой смены управленческого персонала в банке. В банке принята стратегия развития до 2023 года, которая предполагает сбалансированный рост объемов активно-пассивных операций при планомерном увеличении прибыльности. По мнению аналитиков агентства, заложенные в стратегии KPI адекватны и реализуемы в долгосрочной перспективе при сохранении текущей конъюнктуры рынка, однако не приведут к существенному усилению конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «Нефтепромбанк» был впервые опубликован 28.11.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 12.09.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Нефтепромбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Нефтепромбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Нефтепромбанк» дополнительных услуг.