Москва, 12 июля 2019 г.
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Банку «СИАБ» до уровня ruCCC. По рейтингу установлен негативный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB- с негативным прогнозом.
Понижение рейтинга связано с ухудшением ликвидной позиции банка (за период с 01.06.2018 по 01.06.2019 ликвидные активы сократились на 30%) на фоне существенного оттока средств ЮЛ (за период с 01.06.2018 по 01.06.2019 средства ЮЛ сократились на 26%), высокой зависимости от средств, привлеченных от кредитных организаций на срок до 30 дней (на 01.06.2019 – 24% пассивов), а также существенного обременения портфеля ценных бумаг (на 01.06.2019 доля обремененных ценных бумаг составляет около 24% активов). Кроме того, агентство отмечает рост риска рефинансирования привлеченного на срок до 30 дней межбанковского фондирования (за период с 01.06.2018 по 01.06.2019 соотношение данных средств и ликвидных активов (ЛАТ) выросло с 1 до 1,6), что также оказало негативное влияние на рейтинговую оценку.
Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, удовлетворительным качеством активов, низкими оценками рентабельности бизнеса, удовлетворительной позицией по капиталу, уязвимой ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.
ПАО БАНК «СИАБ» – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, а также операциях с ценными бумагами. Деятельность банка преимущественно сосредоточена на территории г. Санкт-Петербурга. Согласно раскрываемой информации, крупнейшим бенефициаром банка является Председатель Совета директоров банка Таубин Э.А. (70,7% акций), топ-менеджмент банка владеет 10,66% акций.
Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ (218-ое место по активам на 01.06.2019 в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании со слабой диверсификацией бизнеса (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.04.2019 составил 0,47) и узкой сетью подразделений (4 подразделения банка расположены в г. Санкт-Петербурге). Агентство обращает внимание на то, что по состоянию на 3 отчетные даты подряд величина капитала банка составила менее регулятивного минимума в 1 млрд руб. для банков с универсальной лицензией (величина собственных средств на 01.04.2019 составила 980 млн руб., на 01.05.2019 – 964 млн руб., на 01.06.2019 – 946 млн руб.).
Удовлетворительная позиция по капиталу и низкие показатели рентабельности бизнеса. Банк имеет приемлемые показатели достаточности собственных средств (на 01.06.2019 Н1.0=Н1.1=Н1.2=13,6%), что обуславливает адекватную устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 на 01.06.2019 составил 16% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств без учета требований к НКЦ по сделкам РЕПО). Вместе с тем, агентство обращает внимание на тенденцию к снижению собственных средств банка (за период с 01.01.2017 по 01.06.2019 капитал сократился на 30%). Негативное влияние на уровень рейтинга по-прежнему оказывают низкие показатели рентабельности бизнеса (в соответствии с РСБУ за период с 01.04.2018 по 01.04.2019 ROE по прибыли после налогообложения составила 0,4%, ROA= 0,1%), чистые процентные и комиссионные доходы, как и прежде, не покрывают расходы, связанные с обеспечением деятельности (уровень покрытия за 1 квартал 2019 года составил 91%). Низкие показатели эффективности деятельности, по мнению агентства, могут привести к ослаблению интереса собственников к банку.
Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка формирует кредитный портфель ЮЛ и ИП (на 01.06.2019 – 38% валовых активов) и портфель ценных бумаг (на 01.06.2019 – 36% валовых активов). Качество кредитного портфеля оценивается как удовлетворительное (на 01.06.2019 доля ссуд, отнесенных к III – V категорий качества, составляет около 20%, доля просроченной задолженности составляет 13%), при этом агентство обращает внимание на то, что в 2017-2018 гг. банк заключил ряд сделок по переуступке проблемной ссудной задолженности, что привело к улучшению показателей качества кредитного портфеля. Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается агентством как приемлемый (на 01.06.2019 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета поручительств и гарантий составляет 82%). Портфель ценных бумаг банка на 01.06.2019 представлен, преимущественно, ценными бумагами эмитентов, имеющими кредитный рейтинг на уровне ruAA- и выше по шкале Эксперт РА (около 79% портфеля ценных бумаг), что позитивно оценивается агентством. Вместе с тем, банк имеет существенный объем вложений в имущество и долгосрочные активы, предназначенные для продажи (11% активов на 01.06.2019), что приводит к высокому уровню иммобилизации капитала (около 78% на 01.06.2019).
Уязвимая ликвидная позиция. Деятельность банка характеризуется существенным сокращением ликвидных активов (за период с 01.06.2018 по 01.06.2019 ЛАТ сократились на 30% с 1 484 млн руб. до 1 046 млн руб. и покрывают только 20% привлеченных средств на 01.06.2019) на фоне сокращения привлеченных средств ЮЛ (за период с 01.06.2018 по 01.06.2019 отток составил 26%) и роста зависимости от короткого фондирования, привлеченного на межбанковском рынке (на 01.06.2018 доля средств, привлеченных от НКЦ в рамках сделок РЕПО, составляла 19% пассивов, на 01.06.2019 – 24% пассивов). Доля обремененных ценных бумаг составляет около 24% активов на 01.06.2019, что снижает доступность банка к дополнительной ликвидности и оказывает негативное влияние на уровень рейтинга. Кроме того, агентство обращает внимание на повышенную зависимость нормативов ликвидности банка от стабильности средств на счетах клиентов (на 01.06.2019 Н3=302%, Н3 без учета величины минимального совокупного остатка средств по счетам ФЛ, ЮЛ и ИП до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней составил 66%), при этом по состоянию на 01.05.2019 норматив Н3=134%, без учета вышеуказанных остатков норматив Н3 составил бы 48%. В деятельности банка наблюдается рост риска рефинансирования привлеченных от других банков кредитов и депозитов на срок до 30 дней и средств на корреспондентских счетах (на 01.06.2018 соотношение данных средств и ликвидных активов (ЛАТ) составляло 1, на 01.06.2019 составило 1,6), что негативно оценивается агентством.
Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине низкой операционной эффективности, ухудшения ликвидной позиции, а также снижения величины собственных средств банка. Перспективы бизнес-модели кредитной организации не могут быть оценены высоко ввиду сокращения масштабов бизнеса и недостижения стратегических планов по итогам 2018 года. Кроме того, агентство обращает внимание на возможную необходимость пересмотра стратегических приоритетов банка в случае перехода на базовую лицензию с универсальной.
На 01.06.2019 величина нетто-активов банка по РСБУ составила 6,4 млрд руб., величина собственных средств – 946 млн руб., прибыль после налогообложения за 1 квартал 2019 года – 43,8 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ПАО БАНК «СИАБ» был впервые опубликован 16.09.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 04.10.2018.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.04.2019).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО БАНК «СИАБ», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО БАНК «СИАБ» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО БАНК «СИАБ» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.