Рейтинговые действия, 18.10.2017

RAEX (Эксперт РА) повысил рейтинг Банку ВТБ 24 до уровня ruАА+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 18 октября 2017 г.

RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг кредитоспособности Банку ВТБ 24 до уровня ruАА+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruАА со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга, прежде всего, обусловлено ожидаемым на горизонте 3 месяцев присоединением Банка ВТБ 24 к материнскому банку, включенному в перечень системно значимых кредитных организаций, в связи, с чем агентство пересмотрело степень значимости банка для банковской системы. Агентство отмечает, что благодаря вхождению в группу ВТБ (на которую приходится около 15% активов банковской системы), Банк ВТБ 24 имеет доступ к широкому спектру ресурсов для управления ликвидностью и капиталом. Также агентство учло значимую роль Банка ВТБ 24 в группе ВТБ, как основу ее розничного бизнеса, а также с позиции фондирования и рентабельности группы. К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были также отнесены сильные позиции банка в социально чувствительных сегментах (Банк ВТБ 24 стабильно занимает 2-е место по объему вкладов и кредитов ФЛ в России). Поддержку рейтингу по-прежнему оказывают низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска, высокая диверсификация ресурсной базы по клиентам, приемлемый уровень продуктовой диверсификации розничного кредитного портфеля и широкая география деятельности. Также агентство отмечает высокие показатели рентабельности деятельности: по данным РСБУ, за период с 01.07.2016 по 01.07.2017 ROE по прибыли после налогообложения составила 20,4%, ROA=1,9%, NIM - 5,9%; по данным МСФО за 1пг2017, ROE=24,4%; ROA=2,3% в годовом выражении. Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокий уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля (на 01.09.2017 покрытие ссудного портфеля без учета выданных межбанковских кредитов обеспечением с учетом ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 290,1%; без учета поручительств и гарантий - 115,8%). Кроме того, агентство отмечает высокое качество системы корпоративного управления и развитую практику управления банковскими рисками, а также наличие положительной публичной кредитной истории и широкого спектра источников дополнительной ликвидности.

Ключевое негативное влияние на рейтинговую оценку оказывают невысокие значения достаточности основного капитала. Однако при этом на 01.10.2017 банк выполняет норматив Н1.2 с учетом надбавки поддержания достаточности капитала, установленной Банком России (Н1.2=7,8% при требуемом значении в 7,25%). Значимое негативное влияние на рейтинг оказывает невысокий запас ликвидных активов (на 01.09.2017 высоколиквидные активы (LAM) покрывают привлеченные средства на 6,9%, ликвидные активы (LAT) - на 15,8%) в сочетании с концентрацией ресурсной базы на средствах ФЛ и ИП (на них приходится порядка 68% валовых пассивов на 01.09.2017). Однако следует заметить, что обязательные нормативы ликвидности выполняются с запасом (на 01.09.2017 Н2=53%, Н3=95%) за счет высоких показателей минимальных остатков средств на счетах клиентов (Овм* и Овт*), что в свою очередь характеризует стабильность ресурсной базы банка (максимальный чистый отток средств ФЛ и ИП за период с 01.09.2016 по 01.09.2017 составил 1,2% в январе 2017 года). При этом банк имеет доступ к широкому спектру источников дополнительной ликвидности. Также давление на рейтинг оказывает применение банком практики создания резервов на близком к минимально установленному Положением 590-П уровню в рамках категорий качества.

ВТБ 24 (ПАО) (г. Москва, рег. номер 1623) - крупнейший российский розничный банк, специализирующийся на ипотечным и необеспеченном потребительском кредитовании, а также на кредитовании субъектов МСБ. Головной офис находится в г. Москве. На 01.09.2017 размер чистых активов банка по РСБУ составил 3,3 трлн руб. (4-е место в рэнкинге по активам по версии RAEX (Эксперт РА)), величина собственных средств - 311 млрд руб., прибыль после налогообложения за 8 месяцев 2017 года - 52,2 млрд руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая версия методологии вступила в силу 10.04.2017). Ключевые источники информации: данные Банка России, ВТБ 24 (ПАО), RAEX (Эксперт РА).

Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 13.07.2017. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 16.10.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало  рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Эксперты сообщили об ухудшении качества кредитов в российских банках

РБК

Стоимость риска по беззалоговым потребительским кредитам выросла, сообщило агентство «Эксперт РА». Этот индикатор свидетельствует об ухудшении портфелей банков
04.10.2019

«Эксперт РА»: стоимость риска по потребкредитам растет

Banki.ru

Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 46% за период с 1 июля 2017-го по 1 июля 2019 года до 8,2 трлн рублей. Стоимость риска растет, что является ранним индикатором ухудшения качества кредитов, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Обзор рынка потребительского кредитования по итогам первого полугодия 2019 года: скрытая угроза».
03.10.2019

Эксперты прогнозируют рост потребкредитования в России не более чем на 15% в 2020 году

ТАСС

В исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА" отмечается, что портфель потребительских кредитов с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019 года вырос на 46%
03.10.2019

Банки теряют маржу

Коммерсантъ

Закредитованность заемщиков и конкуренция за них снижают рентабельность
01.10.2019

«Эксперт РА» ожидает снижения рентабельности банков и проблем с ликвидностью у небольших игроко

Banki.ru

За 12 месяцев, завершившихся 1 сентября текущего года, только 59% российских банков показали прирост кредитного портфеля без учета размещения свободной ликвидности на межбанковском рынке, а усредненный по всем кредитным организациям темп прироста портфеля кредитов клиентам за период с 1 сентября 2018 года по 1 сентября 2019-го составил только 6%.
01.10.2019