Москва, 13 июля 2017 г.
«Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Банку ВТБ 24 на уровне ruАА. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
К ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, были отнесены сильные позиции банка в социально чувствительных сегментах (2-е место по объему вкладов ФЛ в России), а также высокая вероятность поддержки банка со стороны акционеров и органов власти. Агентство отмечает, что материнский банк, присоединение к которому планируется завершить в начале 2018 года, входит в перечень системно значимых кредитных организаций по критериям Банка России. Поддержку рейтингу оказывают низкий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска, высокая диверсификация ресурсной базы по клиентам, приемлемый уровень продуктовой диверсификации розничного кредитного портфеля и широкая география деятельности. Также агентство положительно оценивает высокие показатели рентабельности деятельности: по данным РСБУ, за период с 01.04.2016 по 01.04.2017 ROE по прибыли после налогообложения составила 18,0%, ROA=1,6%, чистая процентная маржа - 5,7%; по данным МСФО за 2016 год, ROE=21,1%; ROA=1,7%). Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокий уровень имущественной обеспеченности ссудного портфеля (на 01.06.2017 покрытие ссудного портфеля без учета выданных межбанковских кредитов обеспечением с учетом ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 285,6%; без учета поручительств и гарантий - 111,6%). Кроме того, агентство отмечает высокое качество системы корпоративного управления и развитую практику управления банковскими рисками, а также наличие положительной публичной кредитной истории и широкого спектра источников дополнительной ликвидности.
Ключевое негативное влияние на рейтинговую оценку оказывает невысокая устойчивость капитала банка к реализации кредитных рисков (по данным на 01.06.2017 к снижению норматива Н1.2 до регулятивного минимума могло привести полное обесценение более 2,5% остатка совокупной ссудной задолженности (около 69 млрд руб.) без увеличения капитала или сокращения активов под риском). При этом на 01.06.2017 банк выполняет норматив Н1.2 с учетом надбавки за поддержание капитала, установленной Банком России (Н1.2=7,28% при требуемом значении в 7,25%). По прогнозам банка, значение норматива Н1.2 по состоянию на 01.07.2017 вырастет до 7,9% за счет включения в состав основного капитала прибыли текущего года, подтвержденной аудитором, что позволит нарастить устойчивость основного капитала к реализации кредитных рисков. Значимое негативное влияние на рейтинг оказывает невысокий запас ликвидных активов (на 01.06.2017 высоколиквидные активы (LAM) покрывают привлеченные средства на 7,7%, ликвидные активы (LAT) - на 15,2%) в сочетании с концентрацией ресурсной базы на средствах ФЛ и ИП (на них приходится 63,5% валовых пассивов на 01.06.2017). Однако следует заметить что обязательные нормативы ликвидности выполняются с запасом (на 01.06.2017 Н2=67%, Н3=86%) за счет высоких показателей минимальных остатков средств на счетах клиентов (Овм* и Овт*), что в свою очередь характеризует стабильность ресурсной базы банка (максимальный чистый отток средств ФЛ и ИП за период с 01.06.2016 по 01.06.2017 составил 1,2% в январе 2017 года). Также давление на рейтинг оказывает применение банком практики создания резервов на близком к минимально установленному Положением 254-П уровню в рамках категорий качества.
ВТБ 24 (ПАО) (г. Москва, рег. номер 1623) - крупнейший российский розничный банк, специализирующийся на ипотечным и необеспеченном потребительском кредитовании, а также на кредитовании субъектов МСБ. Головной офис находится в г. Москве. На 01.06.2017 размер активов банка по РСБУ составил 3,1 трлн руб. (4-е место в рэнкинге по активам по версии «Эксперт РА»), величина собственных средств - 319,1 млрд руб., прибыль после налогообложения за 1 квартал 2017 года - 12,9 млрд руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банков http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая версия методологии вступила в силу 10.04.2017). Ключевые источники информации: данные Банка России, ВТБ 24 (ПАО), «Эксперт РА».
Агентство ранее не присваивало рейтинг кредитоспособности объекту рейтинга. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 10.07.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.